网格交易策略的历史可以追溯到上个世纪，这种交易方式最初是由一些数学家、统计学家和计算机科学家提出的，他们试图通过数学模型和算法来优化交易决策，以获取更稳定的收益。在网格交易的早期阶段，它主要被应用于金融衍生品市场，如期货和外汇市场。这些市场具有较高的波动性和流动性，为网格交易提供了良好的应用环境。通过设定一系列的买卖网格，交易者可以在市场波动中捕捉到多次的买卖机会，从而实现盈利。

我认为网格交易是一种被动的、可以计算的一种稳定盈利方法。 它的底层的逻辑就天然决定了它适合长期操作， 它的有效性依赖于标的内在的长期价值、以及标的随机波动的天然属性。在合适的资金管理、标的选择、量化技术的加持下，它是一个值得选择的长期策略工具。

举个例子，网格交易者其实就像一个贸易商，他所做的事情就是，持续经营一种或者几种商品（有内在价值的长期标的），手中始终有一定存货，也有一定流动资金，然后不断地在市场中买卖，每次买卖都有一定的差价，通过长期的经营，积沙成塔，获得长期的盈利。