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文章券商量化研报（2024.5.6--2024.5.10）

券商量化研报

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赞同0  787 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-05-10 18:19

文章产业链逻辑最强音0426

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赞同0  755 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-26 15:56

文章沪深300指数收涨,全球资产配置模型均录正收益-量化配置基础模型周报

摘要本报告导读：本周（2024-04-15 到 2024-04-19），本周各个资产配置策略均录正收益。其中，国内资产 BL 模型 2、全球资产风险平价模型、国内资产风险平价模型、基于宏观因子的资产配置模型、国内资产 BL 模型 1、全球资...

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赞同0  925 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-25 15:37

文章产业链逻辑最强音0425

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赞同0  560 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-25 15:24

文章小盘风格大幅下跌,基本面类因子表现突出-因子周报

摘要过去一周因子的表现。从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的市盈率 TTM（EP_TTM）、季度市盈率倒数（EP_SQ）、年报市盈率倒数（EP_LYR）、最新财报市净率倒数（BP_LR）排名前 10 名。过去一周从大小盘维度来看...

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赞同0  792 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:21

文章红利类ETF持续发行,金融地产主题基金表现出色-基金量化观察

摘要从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.4.15-2024.4.19）已上市 ETF 资金净流入合计 83.85 亿元，商品型 ETF 资金上周资金净流入 25.70 亿元，债券型 ETF 资金净流入 39.30 亿元，跨境 ETF...

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赞同0  756 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:19

文章产业链逻辑最强音0424

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赞同0  665 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:07

文章选基因子改进:基金业绩动量中的beta识别与剥离-基金研究系列

摘要选基因子的陷阱：风格切换与基金业绩动量回撤在主动基金策略研究系列报告中，我们提出风格配置与选基因子相配合的组合构建思路。其中选基因子负责从管理能力、组合特征等维度寻找可持续的竞争优势，贡献独立于风格的 alpha。但是在分域视角下，我们...

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赞同0  788 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:06

文章资金持续流入商品型黄金ETF-金工量化投资周报

摘要近两周权益类基金指数下跌，均衡型基金表现优于集中型基金近两交易周（2024.4.8-2024.4.19）权益类基金指数下跌，股票型基金总指SAC No. S0570521090002SFC No. BSU078liuyiwei@htsc...

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赞同0  846 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:03

文章产业链逻辑最强音0423

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赞同0  726 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:01

文章短期或有短暂回调!-量化择时周报

摘要短期或有短暂回调！上周周报(20240414)认为：技术指标上，当前指数刚刚跌破 20 日均线，同时成交明显萎缩，预计成交缩量至 7000 亿附近有望迎来反弹，但在国九条利好的加持下，反弹或提前来临。但市场在周一反弹后随即继续调整， w...

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赞同0  682 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-22 16:15

文章本周小市值因子回撤,各指数增强策略超额收益均较高-权益因子观察周报

摘要本报告导读：大类因子表现上，本周沪深 300内超额收益较好的是估值、分析师超预期、北向。中证 500 内较好的是估值、分析师超预期、盈利。中证 1000内较好的是盈利、估值、公司治理。中证 2000 内较好的是公司治理、盈利、估值。中证...

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赞同0  952 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-22 15:44

文章产业链逻辑最强音0422

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赞同0  712 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-22 15:40

文章 DiffsFormer:基于扩散模型的因子增强框架-"学海拾珠"系列之一百八十五

DiffsFormer:基于扩散模型的因子增强框架-&quot学海拾珠&quot系列之一百八十五

摘要本篇是“学海拾珠”系列第一百八十五篇，作者证明股票预测通常存在数据低信噪比（SNR）和数据同质化这两方面的数据稀缺问题，对准确预测构成重大障碍。为了解决问题，本文作者引入扩散模型（DM）来生成具有 Transformer 架构（Diff...

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赞同0  969 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-19 15:45

文章形态识别:均线的收敛与发散-开源量化评论

摘要价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，我们倾向于认为个股未来进行方向选择的概率提升，即变盘点的前兆。价格收敛因子（PCF）RankI...

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赞同0  1686 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-19 15:30

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