CTA 策略中，占比最高的就是趋势策略，这类策略主要用一些趋势指标，最简单的就是均线，当然普通均线效果不够好，我们找到了新的均线，叫“ICU 均线”，之所以叫这个名字，是因为这个数据处理方法来自与重症监护中的信号处理方法。普通均线的问题来自于，对于极值或者异常值处理不够稳健，容易受到异常值的影响，比如五日均线，前四日是趋势下跌，但是第五日突然大幅反弹，导致均线看不出这期间的下跌，其问题就是第五日数据相对其四日数据来讲，是异常值，一般的均线或者回归方法，都对这类问题没有很好的处理。需要更稳健的算法，这类更稳健的算法在统计学中叫稳健回归。
上图中展示了沪深300指数再过去两个月中的日线走势，同时展示了ICU均线和传统的均线。其中黑色的曲线是沪深300价格的走势，红色曲线是ICU均线，绿色曲线是传统的ma均线。从图上可以看出，行情处于上涨趋势中时，ICU均线比传统均线更加敏感，价格在下跌趋势中时，传统均线比ICU均线更加敏感。
上图展示了基于ICU均线的交易策略在过去的20年中的回测结果。蓝色曲线时沪深300指数的累计收益，绿色曲线是传统的ma均线策略的净值曲线，红色曲线是ICU均线策略的净值曲线，黄色曲线是开仓使用ICU均线平仓使用传统均线的策略的净值曲线。第四种策略是基于我们观察到上涨时，ICU均线更加敏感，下跌时MA均线更加敏感的现象。
本策略可以在ptrade系统内实现实盘交易，有需要欢迎交流！
全部 0条评论